Сравнение PISIX с SSHQX
PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PISIX returned 12.16%/yr vs -10.86%/yr for SSHQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и SSHQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PISIX показывает доходность 9.81%, а SSHQX немного выше – 10.27%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 12.16% против -10.86% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.16%
SSHQX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам PISIX и SSHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.81% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 10.27% | 23.42% | 13.71% | 19.74% | -4.73% | 19.32% | -89.75% | 24.83% | -9.27% | 16.85% |
Correlation
The correlation between PISIX and SSHQX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between PISIX and SSHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISIX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск
PISIX
SSHQX
Сравнение PISIX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | SSHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.58 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.76 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.99 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.34 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.34 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и SSHQX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SSHQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISIX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -92.12% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.69% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -13.99% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -14.79% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -92.12% | +56.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -78.96% | +78.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -52.30% | +45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.32% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и SSHQX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISIX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.37% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.72% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 11.84% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.42% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 32.23% | -17.62% |
Сравнение комиссий PISIX и SSHQX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и SSHQX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SSHQX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.68% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 3.27% | 3.60% | 3.11% | 3.77% | 22.27% | 2.93% | 2.03% | 5.14% | 7.33% | 3.12% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PISIX and SSHQX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PISIX has higher volatility (3.57%) compared to SSHQX (3.37%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs SSHQX's -92.12%.
SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISIX и SSHQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор