PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.04% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий PISIX и PPYPX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PISIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.24

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.85

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.83

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

13.07

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.24

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между PISIX и PPYPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PPYPX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PPYPX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-42.48%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.21%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-35.65%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-42.48%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-4.08%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.28%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.43%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PPYPX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.49%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.15%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.41%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.61%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

19.08%

-4.54%