PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PBDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PBDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 11.52% против 1.79% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV

Сравнение комиссий PISIX и PBDCX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.61

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.32

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDCX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между PISIX и PBDCX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PBDCX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PBDCX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PBDCX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PBDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-23.73%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-3.98%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-23.70%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-23.73%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-6.57%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.00%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.22%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PBDCX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.25%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

3.16%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

5.09%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

6.32%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

5.72%

+8.82%