PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с FIGSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		2.35%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-0.84%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.71% соответственно.

PISIX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.35%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.50%
3 года*
15.54%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.80%

FIGSX

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.67%
1 год
17.32%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий PISIX и FIGSX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

PISIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.11

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между PISIX и FIGSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и FIGSX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности FIGSX в 8.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.02%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.74%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и FIGSX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-34.47%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.89%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-34.47%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-34.47%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-9.55%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.49%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и FIGSX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.90%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.39%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.36%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.62%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.55%

-2.97%