PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и PPSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%10.33%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий PISHX и PPSIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.10

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.45

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

6.47

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.66

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между PISHX и PPSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и PPSIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и PPSIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-52.75%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-17.37%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.18%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.30%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и PPSIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.22%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.29%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.81%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.86%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

4.20%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

5.34%

+2.09%