PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с LDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и LDP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%17.96%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -2.16%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF

Сравнение комиссий PISHX и LDP

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.61

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.86

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.81

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

3.02

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.61

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Корреляция

Корреляция между PISHX и LDP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и LDP

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LDP в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и LDP

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-49.59%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-9.39%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-32.12%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.79%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.62%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.53%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и LDP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.82%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

7.35%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

12.16%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

13.45%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

20.08%

-12.66%