PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISHX с JPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, PISHX returned 11.40%/yr vs 9.59%/yr for JPDIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISHX charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью 1.39%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.70%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISHX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		2.00%9.65%12.50%7.91%-6.97%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Correlation

The correlation between PISHX and JPDIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between PISHX and JPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CSDIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPS

Доходность на риск

PISHX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXJPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.74

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
4.88

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.73

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.68

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

13.23

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа JPDIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.74

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PISHX и JPDIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и JPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISHXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-14.56%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.92%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-4.27%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и JPDIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISHXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.36%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.85%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

5.18%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

5.18%

+2.17%

Сравнение комиссий PISHX и JPDIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и JPDIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что сопоставимо с доходностью JPDIX в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%

Часто задаваемые вопросы

PISHX and JPDIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPDIX has higher volatility (0.87%) compared to PISHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PISHX dropped -27.12% vs JPDIX's -14.56%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISHX и JPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор