PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-6.97%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий PISHX и JPDIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.75

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.51

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между PISHX и JPDIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и JPDIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности JPDIX в 5.25%

TTM2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и JPDIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-14.56%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.32%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.92%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.60%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и JPDIX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеют волатильность 1.22% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

5.23%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

5.23%

+2.20%