Сравнение PISHX с HPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).
PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PISHX и HPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISHX и HPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | -1.23% | 9.65% | 12.50% | 7.91% | -11.73% | 4.30% | 8.57% | 12.46% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.10% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.10%.
PISHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
HPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISHX и HPI
PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PISHX vs. HPI — Ранг доходности на риск
PISHX
HPI
Сравнение PISHX c HPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISHX | HPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.32 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.48 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.41 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 1.11 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISHX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.32 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PISHX и HPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISHX и HPI
Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HPI в 9.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 5.13% | 5.52% | 5.89% | 5.92% | 5.45% | 4.25% | 4.59% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.40% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок PISHX и HPI
Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и HPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISHX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -67.67% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -10.02% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -30.10% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -6.63% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -8.49% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.70% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISHX и HPI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISHX | HPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.38% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 6.81% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 12.51% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 15.82% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 24.32% | -16.90% |