PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и FPF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPFFPF с HPS

Сравнение комиссий PISHX и FPF

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.39

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.56

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.44

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.35

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.39

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.14

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.24

+0.53

Корреляция

Корреляция между PISHX и FPF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FPF

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FPF

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-53.78%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-10.17%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-37.06%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.99%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.49%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.33%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FPF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.22%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.15%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.68%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

12.01%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

14.55%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

25.00%

-17.57%