Сравнение PIRMX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.92% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и VFINX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
PIRMX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
PIRMX
VFINX
Сравнение PIRMX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.48 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.51 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 7.24 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и VFINX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и VFINX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и VFINX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -55.25% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -12.12% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -24.59% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.83% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.26% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -8.31% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.53% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и VFINX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.35% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 9.53% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 18.32% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.91% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 18.05% | -10.56% |