PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIRMX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIRMX с RLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while RLY is a Hedge Fund fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. PIRMX is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past 10 years, PIRMX returned 7.23%/yr vs 7.92%/yr for RLY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIRMX charges 1.91%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.92% соответственно.

PIRMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
3.95%
С начала года
6.08%
1 год
14.32%
3 года*
13.01%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.23%

RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIRMX и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		6.08%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between PIRMX and RLY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.68

The correlation between PIRMX and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

State Street Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с FIQDXPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с JEPIPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

PIRMX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIRMXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.20

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.26

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

11.77

+0.82

PIRMX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и RLY

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIRMXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-37.75%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-7.54%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-10.08%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-18.94%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-34.17%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.63%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-9.42%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.09%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и RLY

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 1.71%, в то время как у State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIRMXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.08%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

8.48%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

10.52%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

13.54%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

13.78%

-6.31%

Сравнение комиссий PIRMX и RLY

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и RLY

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности RLY в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		8.34%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

PIRMX and RLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.08%) compared to PIRMX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PIRMX dropped -18.51% vs RLY's -37.75%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIRMX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор