Сравнение PIRMX с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.81% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и RLY
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
PIRMX vs. RLY — Ранг доходности на риск
PIRMX
RLY
Сравнение PIRMX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.01 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.10 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 18.32 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и RLY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и RLY
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и RLY
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -37.75% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -9.94% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -18.94% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -34.17% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.48% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -9.56% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.68% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и RLY
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.03% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 8.54% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 13.22% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 13.60% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 13.82% | -6.33% |