Сравнение PIRMX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.38% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и PCN
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PIRMX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PIRMX
PCN
Сравнение PIRMX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | -0.13 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | -0.06 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.15 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -0.48 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.13 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.16 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и PCN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и PCN
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и PCN
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -61.12% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -13.78% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -33.39% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -50.27% | +32.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.77% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.22% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.30% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.89% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 8.70% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 15.72% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.56% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 21.97% | -14.48% |