Сравнение PIRMX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.02% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и CSTAX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PIRMX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PIRMX
CSTAX
Сравнение PIRMX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.81 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.61 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 9.64 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и CSTAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и CSTAX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и CSTAX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -14.52% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -2.72% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -14.52% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -14.52% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.37% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.67% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и CSTAX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.43% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 2.11% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 3.50% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.16% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.82% | +1.67% |