PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.70% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PIRMX и CONWX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.71

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.37

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.21

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

12.51

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между PIRMX и CONWX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и CONWX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и CONWX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-26.09%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.60%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-12.49%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-26.09%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.27%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.78%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и CONWX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

5.47%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

10.70%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

10.27%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

11.16%

-3.67%