Сравнение PIRMX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.91% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и AVEFX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
PIRMX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PIRMX
AVEFX
Сравнение PIRMX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.15 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.64 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.65 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.64 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.15 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и AVEFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и AVEFX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и AVEFX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -10.24% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -2.52% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -8.02% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -10.24% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.44% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.96% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.74% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и AVEFX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 2.17% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 3.44% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 4.14% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 4.01% | +3.48% |