PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - PIREX is a REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIREX returned 6.64%/yr vs 11.74%/yr for SCHM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIREX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 6.64% против 11.74% соответственно.

PIREX

1 день
1.42%
1 месяц
0.69%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
10.81%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.64%

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		14.54%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between PIREX and SCHM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PIREX and SCHM has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с KOPIREX с CMIPIREX с TIREXPIREX с CASH.TOPIREX с AIGYXPIREX с PMDIXPIREX с FESIX
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

PIREX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIREXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.87

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.64

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.26

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

13.00

-9.00

PIREX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIREX и SCHM

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-42.43%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-9.32%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-23.27%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-26.46%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-42.43%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.54%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.64%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.33%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и SCHM

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 5.04%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.58%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.29%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

19.66%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.48%

-0.76%

Сравнение комиссий PIREX и SCHM

PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и SCHM

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.22%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PIREX and SCHM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to PIREX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs SCHM's -42.43%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор