Сравнение PIREX с CMI
PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) is REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while CMI (Cummins Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PIREX returned 6.64%/yr vs 23.33%/yr for CMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIREX и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIREX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 37.02%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 6.64% против 23.33% соответственно.
PIREX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.64%
CMI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 35.12%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.53%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение доходности по годам PIREX и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 14.54% | 1.21% | 5.43% | 13.32% | -25.23% | 39.62% | -3.32% | 31.14% | -4.34% | 9.00% |
CMI Cummins Inc. | 37.02% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between PIREX and CMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between PIREX and CMI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIREX vs. CMI — Ранг доходности на риск
PIREX
CMI
Сравнение PIREX c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIREX | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 7.79 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 27.52 | -23.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIREX и CMI
Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIREX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -75.66% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -15.23% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -30.48% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -30.48% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -44.05% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -4.15% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -22.21% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.31% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIREX и CMI
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 5.04%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIREX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 13.26% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 28.59% | -18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 34.06% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 28.27% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 28.29% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIREX и CMI
Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CMI в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.15% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 2.22% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
PIREX and CMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (13.26%) compared to PIREX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIREX и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор