PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с KO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) is REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, PIREX returned 6.64%/yr vs 9.63%/yr for KO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIREX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.63% соответственно.

PIREX

1 день
1.42%
1 месяц
0.69%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
10.81%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.64%

KO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.44%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.50%
1 год
18.05%
3 года*
12.89%
5 лет*
11.46%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		14.54%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
KO
The Coca-Cola Company		16.83%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between PIREX and KO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.41

The correlation between PIREX and KO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с CMIPIREX с TIREXPIREX с CASH.TOPIREX с AIGYXPIREX с PMDIXPIREX с FESIXPIREX с FSREX
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PIREX vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIREXKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.77

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.30

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

4.57

-0.57

PIREX vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIREX и KO

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-68.23%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-7.87%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-16.26%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-17.27%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-36.99%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.95%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-16.08%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.96%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и KO

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 5.04%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.94%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.73%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.70%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.16%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.23%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и KO

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности KO в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.58%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.22%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%

Часто задаваемые вопросы

PIREX and KO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.94%) compared to PIREX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор