Сравнение PIREX с AIGYX
PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PIREX returned 6.40%/yr vs 8.07%/yr for AIGYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PIREX charges 0.86%/yr vs 1.01%/yr for AIGYX.
Доходность
Сравнение доходности PIREX и AIGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIREX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.07% соответственно.
PIREX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 6.40%
AIGYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам PIREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 10.42% | 1.21% | 5.43% | 13.32% | -25.23% | 39.62% | -3.32% | 31.14% | -4.34% | 9.00% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 12.10% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Correlation
The correlation between PIREX and AIGYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between PIREX and AIGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
PIREX
AIGYX
Сравнение PIREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.41 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.29 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PIREX и AIGYX
Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и AIGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -79.94% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -7.71% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.26% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -31.20% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -43.10% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -12.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.25% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIREX и AIGYX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 3.64%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.12% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.61% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.02% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.71% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.94% | -2.26% |
Сравнение комиссий PIREX и AIGYX
PIREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIREX и AIGYX
Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AIGYX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.54% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 2.38% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PIREX and AIGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIGYX has higher volatility (4.12%) compared to PIREX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs AIGYX's -79.94%.
AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIREX и AIGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор