PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с PCBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PIREX is a REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PIREX returned 6.64%/yr vs 12.24%/yr for PCBIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIREX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.24% соответственно.

PIREX

1 день
1.42%
1 месяц
0.69%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
10.81%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.64%

PCBIX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.50%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-8.62%
1 год
-9.88%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.53%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		14.54%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.10%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between PIREX and PCBIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PIREX and PCBIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с KOPIREX с CMIPIREX с TIREXPIREX с CASH.TOPIREX с AIGYXPIREX с PMDIXPIREX с FESIX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

PIREX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIREXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.63

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.81

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.47

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-0.99

+4.99

PIREX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIREX и PCBIX

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-50.25%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-19.29%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-19.29%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-31.17%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-40.56%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-13.17%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.57%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

9.20%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и PCBIX

Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.42%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.64%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.64%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

18.69%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.14%

+0.58%

Сравнение комиссий PIREX и PCBIX

PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и PCBIX

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PCBIX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.26%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.22%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%

Часто задаваемые вопросы

PIREX and PCBIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIREX has higher volatility (5.04%) compared to PCBIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs PCBIX's -50.25%.

PIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор