PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с CMNWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PIREX is a REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PIREX returned 6.40%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIREX показывает доходность 10.42%, а CMNWX немного ниже – 9.93%. За последние 10 лет акции PIREX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 6.40% против 15.46% соответственно.

PIREX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.51%
1 год
8.97%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.40%

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		10.42%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Correlation

The correlation between PIREX and CMNWX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PIREX and CMNWX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с FSRNXPIREX с PMDIXPIREX с AIGYXPIREX с PJEZXPIREX с PLGIXPIREX с CRARXPIREX с FESIX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI

Доходность на риск

PIREX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIREXCMNWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.98

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.73

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.75

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

12.86

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIREX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CMNWX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIREXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.87

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PIREX и CMNWX

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и CMNWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-50.43%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.91%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-19.54%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-23.35%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-33.26%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.79%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-6.95%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и CMNWX

Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.43%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.40%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.80%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.19%

+2.49%

Сравнение комиссий PIREX и CMNWX

PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и CMNWX

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CMNWX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.38%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%

Часто задаваемые вопросы

PIREX and CMNWX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIREX has higher volatility (3.64%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs CMNWX's -50.43%.

CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и CMNWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор