Сравнение PIPNX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -0.83% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%.
PIPNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и PTTRX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PIPNX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PIPNX
PTTRX
Сравнение PIPNX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.30 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 4.45 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и PTTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и PTTRX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.40% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и PTTRX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -19.28% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.67% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -19.28% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.67% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.89%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 3.00% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.12% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.20% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.19% | -0.65% |