PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и PSLDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PIPNX и PSLDX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PIPNX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.28

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.55

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.37

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

1.11

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.28

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между PIPNX и PSLDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и PSLDX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и PSLDX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-55.25%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-19.25%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-49.32%

+35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-15.88%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-10.70%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

6.38%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

8.39%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

14.38%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

24.15%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

22.90%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

21.33%

-16.79%