PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с ECSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPNX с ECSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) and ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PIPNX returned 3.18%/yr vs 4.07%/yr for ECSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPNX charges 0.77%/yr vs 1.82%/yr for ECSIX.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и ECSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ECSIX с доходностью 1.76%.

PIPNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.23%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.05%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPNX и ECSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		0.94%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.76%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-4.04%

Correlation

The correlation between PIPNX and ECSIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.57

Over the past year, PIPNX and ECSIX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с DIVOECSIX с ^GSPCECSIX с GSINXECSIX с SCHD

Доходность на риск

PIPNX vs. ECSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c ECSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXECSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.21

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.94

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.74

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

13.36

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. ECSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ECSIX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и ECSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXECSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.21

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.47

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и ECSIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке ECSIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и ECSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPNXECSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-12.95%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.43%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-2.64%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-7.19%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.78%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.34%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.68%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и ECSIX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPNXECSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.12%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.20%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.83%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.21%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

3.18%

+1.38%

Сравнение комиссий PIPNX и ECSIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ECSIX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и ECSIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности ECSIX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.68%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPNX and ECSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to ECSIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PIPNX dropped -13.42% vs ECSIX's -12.95%.

ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPNX и ECSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор