PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и DBSCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PIPNX и DBSCX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PIPNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.65

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.83

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.78

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

14.70

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.65

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.57

-0.73

Корреляция

Корреляция между PIPNX и DBSCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и DBSCX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и DBSCX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, примерно равная максимальной просадке DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-14.12%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.60%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-9.52%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.45%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.25%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.41%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и DBSCX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.53%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.29%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

2.70%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

2.90%

+1.64%