Сравнение PIPNX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PIPNX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPNX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPNX и BWDTX
PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
PIPNX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
PIPNX
BWDTX
Сравнение PIPNX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPNX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.98 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 5.72 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.15 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.82 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 17.10 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPNX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.98 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.88 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.76 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PIPNX и BWDTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPNX и BWDTX
Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PIPNX и BWDTX
Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPNX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -10.06% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.22% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -6.35% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.64% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.69% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.27% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPNX и BWDTX
PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPNX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.63% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.89% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.94% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.19% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.21% | +2.33% |