PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 11.00% против 2.27% соответственно.

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PIPAX и PTTRX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIPAX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.97

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.37

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.69

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.99

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.15

-0.64

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PTTRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PTTRX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PTTRX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-19.28%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.67%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-19.28%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-19.28%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.78%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.19%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.24%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PTTRX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.05%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

3.00%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

5.15%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

6.20%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

5.19%

+9.39%