PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PSLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.36% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PIPAX и PSLDX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PIPAX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.43

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.16

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

0.49

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PSLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PSLDX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PSLDX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PSLDX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-55.25%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-19.25%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-49.32%

+30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-49.32%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-18.47%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.70%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.30%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 6.56%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.50%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.03%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

23.99%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

22.86%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.31%

-6.71%