PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.87% соответственно.

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий PIPAX и GTMIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

PIPAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.67

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.40

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.54

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

16.76

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.67

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между PIPAX и GTMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и GTMIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и GTMIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-58.31%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.24%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-28.81%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-40.32%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.51%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-12.75%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.38%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и GTMIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.97%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.56%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.56%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.91%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.06%

-1.48%