PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.91% соответственно.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PIOTX и VPMAX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIOTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.78

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.76

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

16.16

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.62

-0.49

Корреляция

Корреляция между PIOTX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и VPMAX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и VPMAX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-48.32%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.75%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.21%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-32.65%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.80%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-6.61%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и VPMAX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.72%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

22.09%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

28.98%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

20.17%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.11%

-2.14%