PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%23.79%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PIOTX и VFFSX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PIOTX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.31

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.77

-0.64

Корреляция

Корреляция между PIOTX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и VFFSX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и VFFSX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-33.82%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.12%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-24.51%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-4.57%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и VFFSX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.35%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.32%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.91%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.52%

-0.55%