PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%20.92%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий PIODX и VSTSX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

PIODX
Pioneer Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PIODX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.25

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между PIODX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и VSTSX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и VSTSX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-34.97%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.35%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.21%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.97%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и VSTSX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.49%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.79%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.61%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.37%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.86%

-0.06%