PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PIODX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.23% против 16.91% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PIODX и VPMAX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PIODX
Pioneer Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIODX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.30

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.76

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

16.16

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между PIODX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и VPMAX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и VPMAX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-48.32%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.75%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.21%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-32.65%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.80%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.61%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.20%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и VPMAX

Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.72%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

22.09%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

28.98%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

20.17%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.11%

-1.31%