PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%20.92%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PIODX и VFFSX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PIODX
Pioneer Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PIODX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.31

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между PIODX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и VFFSX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и VFFSX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-33.82%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.12%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.51%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.24%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.57%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и VFFSX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.35%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.53%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.32%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.91%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.52%

+0.28%