PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PIGFX по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.92% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий PIODX и PIGFX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIODX
Pioneer Fund
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.45

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.78

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.66

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

2.13

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.45

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между PIODX и PIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PIGFX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PIGFX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-44.04%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.55%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-27.12%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-31.47%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-11.69%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.40%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.53%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PIGFX

Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеют волатильность 6.29% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.07%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.70%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.85%

-0.05%