Сравнение PIODX с IGIAX
PIODX (Pioneer Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PIODX returned 16.75%/yr vs 15.58%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PIODX charges 1.06%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности PIODX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции IGIAX по среднегодовой доходности: 16.75% против 15.58% соответственно.
PIODX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 16.75%
IGIAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам PIODX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 13.34% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -1.48% | 21.79% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
Correlation
The correlation between PIODX and IGIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.85 |
The correlation between PIODX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIODX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
PIODX
IGIAX
Сравнение PIODX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.59 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 23.52 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и IGIAX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIODX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -79.15% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -6.89% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -19.58% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -30.18% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -31.19% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -33.34% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.93% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и IGIAX
Текущая волатильность для Pioneer Fund (PIODX) составляет 3.75%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PIODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIODX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.80% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.08% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.15% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.10% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.10% | +0.76% |
Сравнение комиссий PIODX и IGIAX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и IGIAX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности IGIAX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
PIODX Pioneer Fund | 8.85% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
Часто задаваемые вопросы
PIODX and IGIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (5.80%) compared to PIODX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PIODX dropped -53.40% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIODX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор