Сравнение PIOBX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.52% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и TGLMX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
PIOBX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
PIOBX
TGLMX
Сравнение PIOBX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.71 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.02 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и TGLMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и TGLMX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и TGLMX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -22.26% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.28% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -22.17% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -22.26% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.63% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.80% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.12% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и TGLMX
Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.89% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.01% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.03% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.57% | -0.66% |