Сравнение PIOBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PIOBX – 2.08% и акции MDVAX – 2.08%.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и MDVAX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PIOBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PIOBX
MDVAX
Сравнение PIOBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.10 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.05 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.79 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и MDVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и MDVAX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и MDVAX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -23.02% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.00% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -23.02% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -23.02% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.91% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и MDVAX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.02% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.99% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.86% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.45% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.26% | -0.35% |