Сравнение PIO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PIO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или IVV.
Основные характеристики
| PIO | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.87% | 27.23% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 37.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.22% |
| Макс. просадка | -64.91% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PIO и IVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и IVV
С начала года, PIO показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.25% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и IVV
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и IVV
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и IVV
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и IVV
Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.85% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.