Сравнение PIO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PIO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -1.55% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.02% соответственно.
PIO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.80%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и IVV
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
PIO vs. IVV — Ранг доходности на риск
PIO
IVV
Сравнение PIO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 7.32 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PIO и IVV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и IVV
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.03% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и IVV
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -55.25% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.06% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -24.53% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -33.90% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -6.26% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -10.85% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.53% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и IVV
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.30% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.45% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.31% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.89% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.04% | +0.09% |