PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности PIO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.55% против 15.54% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between PIO and IVV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.78

The correlation between PIO and IVV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIO и IVV

Секторы
PIO
IVV

Промышленность

56.4%
8.3%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Технологии

8.0%
35.6%

Коммунальные услуги

7.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

PIO
56.4%
IVV
8.3%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
IVV
1.8%

Технологии

PIO
8.0%
IVV
35.6%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
IVV
2.4%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
IVV
10.1%

Здравоохранение

PIO
4.6%
IVV
8.5%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

PIO

-

IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

PIO

-

IVV
4.9%

Энергетика

PIO

-

IVV
3.5%

Недвижимость

PIO

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

PIO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.39

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.25

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.17

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

14.71

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.39

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PIO и IVV

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-55.25%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.89%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.75%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-24.53%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-33.90%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.76%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-10.78%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.91%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и IVV

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.87%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.90%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.80%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.88%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.05%

+0.17%

Сравнение комиссий PIO и IVV

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и IVV

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and IVV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 8.55% for PIO. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.02% for PIO.

PIO is categorized as Water Equities, while IVV is S&P 500. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор