Сравнение AQWA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQWA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.38% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
AQWA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и SPY
AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AQWA vs. SPY — Ранг доходности на риск
AQWA
SPY
Сравнение AQWA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.11 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и SPY
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и SPY
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -55.19% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.88% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.44% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.09% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.57% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и SPY
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.28% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.49% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 19.06% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.05% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.92% | -1.25% |