Сравнение AQWA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQWA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQWA или SPY.
Основные характеристики
| AQWA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.47% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.72% | 12.18% |
| Макс. просадка | -29.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.18% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между AQWA и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и SPY
С начала года, AQWA показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и SPY
AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQWA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и SPY
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.26% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и SPY
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и SPY
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.