Сравнение AQWA с PHO
AQWA (Global X Clean Water ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 5.74%/yr vs 5.95%/yr for PHO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for PHO.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и PHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -1.45%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
PHO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам AQWA и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -1.45% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 19.97% |
Correlation
The correlation between AQWA and PHO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between AQWA and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. PHO — Ранг доходности на риск
AQWA
PHO
Сравнение AQWA c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и PHO
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и PHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -55.62% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.78% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -19.19% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -28.60% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.89% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.18% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.83% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и PHO
Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO) имеют волатильность 4.86% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.59% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.32% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.42% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.46% | -2.79% |
Сравнение комиссий AQWA и PHO
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и PHO
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PHO в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and PHO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHO has higher volatility (4.98%) compared to AQWA (4.86%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs PHO's -55.62%.
On 5-year performance, PHO leads with 5.95% vs 5.74% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.95% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.
AQWA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.58% for PHO.
AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.59% for PHO.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и PHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор