Сравнение AQWA с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
AQWA и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQWA или PHO.
Основные характеристики
| AQWA | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.47% | 16.81% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 28.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 12.48 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.72% | 15.20% |
| Макс. просадка | -29.44% | -55.62% |
| Текущая просадка | -3.18% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между AQWA и PHO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и PHO
С начала года, AQWA показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 16.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и PHO
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQWA c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и PHO
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.26% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и PHO
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и PHO
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.