PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 5.23%/yr for PHO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и PHO

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%19.26%

Correlation

The correlation between AQWA and PHO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between AQWA and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AQWA и PHO

Секторы
AQWA
PHO

Промышленность

56.9%
56.3%

Коммунальные услуги

34.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Технологии

2.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

AQWA
56.9%
PHO
56.3%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
PHO
14.1%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
PHO

-

Технологии

AQWA
2.0%
PHO
13.1%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
PHO

-

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
PHO
8.4%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

PHO

-

Энергетика

AQWA

-

PHO

-

Финансовые услуги

AQWA

-

PHO
0.0%

Здравоохранение

AQWA

-

PHO
8.2%

Недвижимость

AQWA

-

PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

AQWA vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.24

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.24

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.26

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.66

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AQWA и PHO

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-55.62%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.78%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-19.19%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.60%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.56%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.18%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.35%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и PHO

Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.70%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.92%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.76%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.35%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.45%

-2.80%

Сравнение комиссий AQWA и PHO

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и PHO

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and PHO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQWA has higher volatility (3.92%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs PHO's -55.62%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.23% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.23% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.58% for PHO.

AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.60% for PHO.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор