Сравнение AQWA с CGW
AQWA (Global X Clean Water ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 5.74%/yr vs 5.78%/yr for CGW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for CGW.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и CGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 3.58%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
CGW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам AQWA и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 3.58% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 21.43% |
Correlation
The correlation between AQWA and CGW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between AQWA and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. CGW — Ранг доходности на риск
AQWA
CGW
Сравнение AQWA c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и CGW
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и CGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -57.24% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.86% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -16.24% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -32.74% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.21% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.83% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.57% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и CGW
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.62% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.79% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.71% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.86% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.64% | -0.97% |
Сравнение комиссий AQWA и CGW
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и CGW
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CGW в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.53% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AQWA and CGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AQWA has higher volatility (4.86%) compared to CGW (4.62%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs CGW's -57.24%.
On 5-year performance, CGW leads with 5.78% vs 5.74% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CGW has performed better with a 5.78% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.
CGW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.41% for AQWA.
AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.57% for CGW.
CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и CGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор