PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с CGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 4.76%/yr for CGW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью -0.46%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и CGW

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%20.31%

Correlation

The correlation between AQWA and CGW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between AQWA and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AQWA и CGW

Секторы
AQWA
CGW

Промышленность

56.9%
44.3%

Коммунальные услуги

34.8%
46.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Технологии

2.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

AQWA
56.9%
CGW
44.3%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
CGW
46.6%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
CGW

-

Технологии

AQWA
2.0%
CGW
1.1%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
CGW
0.5%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
CGW
5.8%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

CGW

-

Энергетика

AQWA

-

CGW
1.6%

Финансовые услуги

AQWA

-

CGW
0.0%

Здравоохранение

AQWA

-

CGW

-

Недвижимость

AQWA

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

AQWA vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWACGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.34

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.42

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

1.10

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWACGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AQWA и CGW

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWACGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-57.24%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.86%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-16.24%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-32.74%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.92%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.84%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и CGW

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWACGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.43%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.20%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.31%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.82%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.72%

-1.07%

Сравнение комиссий AQWA и CGW

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и CGW

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CGW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AQWA and CGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs CGW's -57.24%.

On 5-year performance, CGW leads with 4.76% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CGW has performed better with a 4.76% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

CGW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.48% for AQWA.

AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор