PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQWA с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQWA и FIW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AQWA с FIW

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW).

AQWA и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQWA или FIW.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQWA:

0.28

FIW:

0.02

Коэф-т Сортино

AQWA:

0.27

FIW:

0.01

Коэф-т Омега

AQWA:

1.03

FIW:

1.00

Коэф-т Кальмара

AQWA:

0.12

FIW:

-0.09

Коэф-т Мартина

AQWA:

0.34

FIW:

-0.29

Индекс Язвы

AQWA:

5.17%

FIW:

5.73%

Дневная вол-ть

AQWA:

17.17%

FIW:

18.70%

Макс. просадка

AQWA:

-29.44%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

AQWA:

-1.34%

FIW:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 2.42%.

AQWA

С начала года

8.80%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

0.52%

1 год

4.57%

3 года

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIW

С начала года

2.42%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-0.11%

3 года

12.48%

5 лет

15.44%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий AQWA и FIW

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.

FIW
First Trust Water ETF
AQWA
Global X Clean Water ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQWA и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQWA c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и FIW

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FIW в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.29%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.72%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AQWA и FIW

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и FIW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и FIW

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 4.04%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...