PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 5.43%/yr for FIW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и FIW

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%18.18%

Correlation

The correlation between AQWA and FIW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between AQWA and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AQWA и FIW

Секторы
AQWA
FIW

Промышленность

56.9%
54.1%

Коммунальные услуги

34.8%
16.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.7%

Технологии

2.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

AQWA
56.9%
FIW
54.1%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
FIW
16.2%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
FIW
2.7%

Технологии

AQWA
2.0%
FIW
8.1%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
FIW
2.7%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
FIW
5.4%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

FIW

-

Энергетика

AQWA

-

FIW

-

Финансовые услуги

AQWA

-

FIW

-

Здравоохранение

AQWA

-

FIW
8.1%

Недвижимость

AQWA

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU

Доходность на риск

AQWA vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.10

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.26

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AQWA и FIW

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-52.75%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.81%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-18.32%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.53%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.47%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.30%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и FIW

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.14%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.43%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.32%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.35%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.90%

-3.25%

Сравнение комиссий AQWA и FIW

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и FIW

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and FIW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.14%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs FIW's -52.75%.

On 5-year performance, FIW leads with 5.43% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIW has performed better with a 5.43% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.78% for FIW.

AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.54% for FIW.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор