Сравнение AQWA с FIW
AQWA (Global X Clean Water ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 5.74%/yr vs 6.35%/yr for FIW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и FIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
FIW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам AQWA и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
FIW First Trust Water ETF | 1.00% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 18.68% |
Correlation
The correlation between AQWA and FIW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between AQWA and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. FIW — Ранг доходности на риск
AQWA
FIW
Сравнение AQWA c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.49 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и FIW
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и FIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -52.75% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.81% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.32% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -28.53% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.28% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.30% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и FIW
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 4.86%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.25% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 12.23% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.96% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.43% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.90% | -3.23% |
Сравнение комиссий AQWA и FIW
И AQWA, и FIW имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и FIW
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FIW в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIW First Trust Water ETF | 0.92% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and FIW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIW has higher volatility (5.25%) compared to AQWA (4.86%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs FIW's -52.75%.
On 5-year performance, FIW leads with 6.35% vs 5.74% for AQWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIW has performed better with a 6.35% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA and FIW have the same expense ratio: 0.50% per year.
AQWA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.92% for FIW.
AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и FIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор