Сравнение PINZX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 0.09% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 11.05% против 1.96% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 11.05%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и PTEAX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PINZX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PINZX
PTEAX
Сравнение PINZX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.02 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.92 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.95 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.75 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и PTEAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и PTEAX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 9.70% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и PTEAX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -38.72% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -4.78% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -17.37% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -17.37% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -2.66% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.95% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.50% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и PTEAX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 1.09% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 1.82% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 4.92% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.96% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 4.39% | +13.69% |