Сравнение PINZX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.40% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и PMDIX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PINZX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PINZX
PMDIX
Сравнение PINZX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.73 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.15 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.84 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 3.45 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.73 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и PMDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и PMDIX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и PMDIX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -46.47% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.51% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -21.36% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -46.47% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -10.55% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.33% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и PMDIX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.82% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 20.60% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.76% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.22% | -2.17% |