PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINZX
Principal Overseas Fund		0.09%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%10.36%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

PINZX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.22%
С начала года
0.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
26.77%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.05%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с AVIVPINZX с DFEOXPINZX с AVLC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий PINZX и AVDE

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

PINZX
Principal Overseas Fund
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

PINZX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.98

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.64

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.96

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

11.66

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между PINZX и AVDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и AVDE

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		9.70%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и AVDE

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-36.99%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.48%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-28.73%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-6.54%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.26%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.91%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и AVDE

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.17%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.00%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.08%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.15%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.94%

-0.86%