Сравнение PINZX с AVDE
PINZX (Principal Overseas Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PINZX returned 15.65%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности PINZX и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.
PINZX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.22%
AVDE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINZX и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 15.12% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 10.36% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.55% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Correlation
The correlation between PINZX and AVDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between PINZX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINZX vs. AVDE — Ранг доходности на риск
PINZX
AVDE
Сравнение PINZX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.43 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.60 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и AVDE
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINZX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -36.99% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.48% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -13.46% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -28.73% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.17% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.90% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и AVDE
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINZX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.70% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.11% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.48% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.29% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.90% | -0.73% |
Сравнение комиссий PINZX и AVDE
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и AVDE
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности AVDE в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.52% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PINZX Principal Overseas Fund | 8.44% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PINZX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PINZX has higher volatility (5.24%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs AVDE's -36.99%.
PINZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINZX и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор