PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XBI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
-32.93%
PINK
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

XBI:

-0.20

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

XBI:

-0.09

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

XBI:

-0.46

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

XBI:

11.38%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

XBI:

26.64%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

XBI:

-52.40%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -8.22%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-8.22%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-8.01%

5 лет

-3.28%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и XBI

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии PINK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINK: 0.50%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
XBI: -0.20
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
XBI: -0.09
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
XBI: -0.11
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
XBI: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
-0.20
PINK
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XBI

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XBI

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-38.29%
PINK
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XBI

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
13.53%
PINK
XBI