PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINK с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XBI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PINK с XBI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

PINK и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINK или XBI.

Доходность

Сравнение доходности PINK и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

-0.07

XBI:

-0.29

Коэф-т Сортино

PINK:

-0.10

XBI:

-0.28

Коэф-т Омега

PINK:

0.99

XBI:

0.97

Коэф-т Кальмара

PINK:

-0.16

XBI:

-0.16

Коэф-т Мартина

PINK:

-0.38

XBI:

-0.71

Индекс Язвы

PINK:

8.08%

XBI:

13.03%

Дневная вол-ть

PINK:

18.59%

XBI:

27.87%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

PINK:

-13.83%

XBI:

-53.67%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.65%.

PINK

С начала года

-3.56%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-1.24%

3 года

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-7.89%

3 года

4.27%

5 лет

-4.85%

10 лет

0.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Сравнение комиссий PINK и XBI

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

PINK
Simplify Health Care ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XBI

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF		0.40%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XBI

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XBI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XBI

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.03%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...