Сравнение PINK с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PINK и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PINK и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINK и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | -7.35% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINK и XBI
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PINK vs. XBI — Ранг доходности на риск
PINK
XBI
Сравнение PINK c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.28 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.99 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.41 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 16.21 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.28 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PINK и XBI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и XBI
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.74% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PINK и XBI
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -63.89% | +45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -13.39% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -25.70% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -20.91% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.65% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и XBI
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.40%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINK | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 11.31% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 19.25% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 28.95% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 32.23% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 32.15% | -14.58% |