Сравнение PINK с GSKH
PINK (Simplify Health Care ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, PINK returned 29.65% vs 43.24% for GSKH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PINK charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности PINK и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.31%.
PINK
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.21% | 20.84% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.31% | 36.51% |
Correlation
The correlation between PINK and GSKH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. GSKH — Ранг доходности на риск
PINK
GSKH
Сравнение PINK c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINK | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.34 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.07 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINK и GSKH
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -18.54% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -18.54% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -12.10% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.90% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 7.15% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и GSKH
Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.54%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.07% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 18.72% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 26.18% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.91% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.91% | -9.33% |
Сравнение комиссий PINK и GSKH
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и GSKH
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and GSKH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.07%) compared to PINK (5.54%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 43.24% vs 29.65% for PINK. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 43.24% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.65% for PINK.
They also come from different issuers: Simplify and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINK и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор