PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с CERY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. PINK is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, PINK returned 28.62% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PINK charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности PINK и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.13%
1 год
28.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и CERY

2026 (YTD)20252024
PINK
Simplify Health Care ETF		3.02%24.34%-8.98%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%

Correlation

The correlation between PINK and CERY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

PINK vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINKCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.78

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.38

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.21

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

10.02

-4.91

PINK vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINK и CERY

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-12.44%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-12.44%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-12.44%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-2.29%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.76%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и CERY

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.64%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.63%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.66%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.74%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.74%

+2.85%

Сравнение комиссий PINK и CERY

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и CERY

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CERY в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.66%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Часто задаваемые вопросы

PINK and CERY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.50%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs CERY's -12.44%.

On 1-year performance, PINK leads with 28.62% vs 27.40% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PINK has performed better with a 28.62% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.66% for PINK.

PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор