PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.38% против 9.31% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий PINDX и VTMGX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PINDX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.35

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.56

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между PINDX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и VTMGX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и VTMGX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-60.58%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.67%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-29.71%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-35.68%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-9.01%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-14.74%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.97%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и VTMGX

Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.83%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.28%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

16.68%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.65%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.45%

+3.02%